Nouvelle semaine de remontée des positions spéculatives longues* sur les matières premières agricoles. Les Hedge Funds stabilisent les positions sur le soja, qui avaient le plus souffert. Sur le blé, l’équilibre est encore fragile mais le pari majoritaire est haussier. Sur le maïs le biais haussier reste très conséquent.
Pour visualiser la spéculation sur les matières premières agricoles consulter notre rubrique Matières Premières Positions Spéculatives.
Pour le blé, les positions spéculatives nettes* des Hedge Funds se renforcent très légèrement, à +15 997 contrats (après +13 118). La spéculation à l’achat (positions longues) passe au-dessus des 100 000 contrats (100 869).
Sur le maïs (cotation Chicago) (cf. graphique ci-dessous), la hausse des positions nettes est un peu plus importante, le total passant de +439 459 contrats à +463 518 contrats.
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Pour le blé, les positions spéculatives nettes* des Hedge Funds se renforcent très légèrement, à +15 997 contrats (après +13 118). La spéculation à l’achat (positions longues) passe au-dessus des 100 000 contrats (100 869).
Sur le maïs (cotation Chicago) (cf. graphique ci-dessous), la hausse des positions nettes est un peu plus importante, le total passant de +439 459 contrats à +463 518 contrats.
Enfin sur le soja, la spéculation est toujours dans une phase de stabilisation. Les positions spéculatives nettes* des Hedge Funds sont quasi-stables à +124 869 contrats (après +120 151). On notera que les positions shorts et longues naviguent de conserve.
Pour visualiser la spéculation sur les matières premières agricoles consulter notre rubrique Matières Premières Positions Spéculatives.
Voir aussi les positions spéculatives pour les matières premières, les obligations et les actions et le forex.
* On ne considère ici que les positions dites spéculatives, soit selon la classification usuelle les positions non-commerciales et future only. Les positions peuvent être shorts (pariant sur une baisse des cours) ou longues (pariant sur une hausse des cours). Positions nettes = positions longues – positions shorts.
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* On ne considère ici que les positions dites spéculatives, soit selon la classification usuelle les positions non-commerciales et future only. Les positions peuvent être shorts (pariant sur une baisse des cours) ou longues (pariant sur une hausse des cours). Positions nettes = positions longues – positions shorts.
