La liquidation des positions spéculatives longues* a continué sur les matières premières agricoles. Les Hedge Funds ont considérablement allégés leur niveau de spéculation à l’achat sur le maïs, le blé et le soja sur les dernières semaines.
Pour visualiser la spéculation sur les matières premières agricoles consulter notre rubrique Matières Premières Positions Spéculatives.
Pour le blé, les positions spéculatives nettes* prises par les Hedge Funds reculent à nouveau et passent en négatif pour la première fois depuis novembre dernier, à -4 005 contrats (après +10 162). Les Hedge Funds semblent incertains sur la direction à court terme du marché du blé.
Sur le maïs (cotation Chicago), les positions nettes reculent aussi, à +415 544 contrats (après +421 665) mais le niveau reste très élevé (cf. graphique).
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Pour le blé, les positions spéculatives nettes* prises par les Hedge Funds reculent à nouveau et passent en négatif pour la première fois depuis novembre dernier, à -4 005 contrats (après +10 162). Les Hedge Funds semblent incertains sur la direction à court terme du marché du blé.
Sur le maïs (cotation Chicago), les positions nettes reculent aussi, à +415 544 contrats (après +421 665) mais le niveau reste très élevé (cf. graphique).
Du côté de la spéculation sur le soja, les mouvements restent les mêmes que sur les semaines précédentes. La liquidation massive des positions longues continue tandis que les positions shorts progressent graduellement. Sur cette production, on peut parler de sentiment de défiance des Hedge Funds (cf. graphique).
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Voir aussi les positions spéculatives pour les matières premières, les obligations et les actions et le forex.
* On ne considère ici que les positions dites spéculatives, soit selon la classification usuelle les positions non-commerciales et future only. Les positions peuvent être shorts (pariant sur une baisse des cours) ou longues (pariant sur une hausse des cours). Positions nettes = positions longues – positions shorts.
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* On ne considère ici que les positions dites spéculatives, soit selon la classification usuelle les positions non-commerciales et future only. Les positions peuvent être shorts (pariant sur une baisse des cours) ou longues (pariant sur une hausse des cours). Positions nettes = positions longues – positions shorts.
